Compagnies d'assurance

 

Les solutions que Lyxor propose aux compagnies d'assurance incluent des stratégies qui cherchent à améliorer le rendement ajusté du risque de leur portefeuille d'investissement, en tenant compte de leurs contraintes spécifiques en termes de passif dans le cadre d'une approche d' Asset Liability Management ou ALM, ainsi que des stratégies destinées à tirer parti des exigences de fonds propres des compagnies d'assurance. Parmi ces solutions, citons :

 

-        La diversification dans l'obligataire : Lyxor tient compte de la situation spécifique des compagnies d'assurances pour leur donner accès à des stratégies de crédit alternatives, y compris la dette LBO senior, qui présentent un avantage de rendement conséquent par rapport aux obligations souveraines ainsi qu'un profil risque/rendement diversifié par rapport aux obligations à haut rendement.

-        L'optimisation du capital règlementaire : A l'aide de stratégies de couverture exclusives, Lyxor travaille avec les compagnies d'assurance de manière à leur permettre de maintenir ou d'accroître leur exposition à des classes d'actifs gourmandes en capital, comme les actions et les produits alternatifs. Lyxor personnalise systématiquement ces stratégies afin de correspondre au mieux aux objectifs et aux besoins spécifiques des compagnies d'assurance.

-        La sélection des fonds : S'appuyant sur une longue expérience et une vaste infrastructure de sélection de fonds, Lyxor permet aux compagnies d'assurance d'accéder aux meilleurs fonds communs de placement et hedge funds.

 Assureurs et Réassureurs : Comment tirer le meilleur de Solvabilité II ?

Par Julien Martin et David Niddam

Depuis Janvier 2016, dans l’Union européenne, les compagnies d’assurance et les caisses de réassurance doivent se conformer aux exigences de Solvabilité II, qui impose notamment des tests sur l’actif et le passif de leur bilan, afin de déterminer leur Solvency Capital Requirement (SCR). À l’évidence, ces nouvelles contraintes ont un impact direct sur les stratégies d’investissement que les entreprises concernées peuvent mettre en oeuvre. Dans ce contexte réglementaire inédit et complexe, Julien Martin et David Niddam présentent les solutions déployées par Lyxor pour accompagner les assureurs et réassureurs, et leur permettre de prendre les décisions d’investissement les plus pertinentes, les plus efficaces et les moins coûteuses.

Opinion d'expert

Communiqué de Presse

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