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Gestion quantitative
Des expériences fondées sur une recherche experte
La gestion est articulée autour d’une équipe de recherche et développement. Cette équipe a pour mission d’aider les gérants à formaliser leurs connaissances de marché et de leur proposer des solutions pragmatiques issues des derniers développements de la recherche académique ou professionnelle.
Lyxor est l’un des principaux Asset Managers à disposer d’une équipe R&D indépendante qui est reconnue internationalement par ses différents travaux à la fois par le monde professionnel et le monde universitaire. Outre la publication trimestrielle des cahiers de recherche appliquée (Lyxor White Paper Series), celle-ci publie aussi dans des revues de finance académiques internationales (Journal of Portfolio Management, Journal of Banking & Finance, etc.) et développe des modèles d’allocation d’actifs ou des modèles propriétaires de stratégies quantitatives. Disposant d'une expertise très forte en mathématiques financières, en statistiques et en économétrie, l'équipe R&D a développé différents programmes de recherche appliquée qui ont conduit au développement de méthodes de gestion novatrices.
Ces synergies entre nos équipes de recherche et nos équipes de gestion, nous permettent de développer des techniques de gestion robustes et innovantes dans nos domaines d’excellence. Chaque expertise peut ainsi s’appréhender de manière indépendante ou combinée à d’autres, au sein d’une solution d’investissement. Les principaux composants de l’expertise quantitative sont résumés ci-après.
Diversification active
Modèles de diversification solides, basés sur la contribution en risque
Allocation dynamique, reposant sur des mesures du risque variables en fonction du temps
Documentée dans des papiers de recherche
Maîtrise des risques baissiers
Budgétisation des risques ex-ante afin d’éviter des prises de risques non désirées
Management réactif des expositions (“gestion flexible”)
Mobilité des ordres-stop et maîtrise de la volatilité
Détection de tendance
Analyse quantitative des dynamiques de prix et données macro-économiques
Détection des tendances via des modèles propriétaires
Mise en application basée sur des règles systématiques
Nos atouts
Un pôle de recherche au cœur de l’équipe de gestion
15 Docteurs ou équivalent en mathématiques finances, membres reconnus du monde de la recherche académique et professionnelle
Une longue expérience de la gestion du risque, des techniques innovantes de diversification active et du suivi de tendance
