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Paroles d'expert

Lyxor et Alphien : dans les coulisses d’un Alphathon ambitieux

Premier paragraphe

Lyxor Asset Management et Alphien (acteur dominant du secteur, propriétaire d’une plateforme interactive de développement de stratégies d'investissement) unissent leurs forces pour lancer le tout premier « Alphathon ». Cette initiative ambitieuse a vu le jour afin d’explorer tous les liens potentiels entre science des données et création de valeur. Avec la participation de X-Finance, l’association des anciens de l’École Polytechnique actifs dans les métiers de la finance, la compétition met à l’honneur les talents du monde universitaire, mais aussi ceux du grand public. Pour en savoir plus sur ce projet prometteur, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Arnaud LLinas, Responsable ETF et gestion indicielle de Lyxor Asset Management, et Lionel Semonin, CEO d’Alphien.

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Lyxor et Alphien : dans les coulisses d’un Alphathon ambitieux
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Qu’est-ce qui a décidé Lyxor et Alphien à unir leurs forces pour organiser cette compétition ?

Arnaud LLinas, LYXOR : Lyxor et Alphien se complètent naturellement, car ce sont deux pionniers du marché européen, portés par l’innovation. Le projet  est né d’une discussion au mois de juillet, qui nous a permis de voir que nous partagions une vision commune : la technologie au service de l’investissement et de la gestion de portefeuille doit être accessible à tous. Elle ne doit pas s'agir d'une science obscure et exclusive, réservée à l’usage d’une élite, mais, au contraire, être toujours à la portée de chacun, et en seulement quelques clics.

Lionel Semonin, Alphien : L’innovation, comme l’expertise, constitue résolument un moteur pour nos deux sociétés. Lyxor est un spécialiste européen de la gestion d'actifs et Alphien un acteur de premier plan grâce à sa « plateforme ouverte », qui permet aux utilisateurs de sécuriser leurs algorithmes d’investissement. Beaucoup de gérants d'actifs cherchent à protéger leurs technologies et à les réserver pour leur usage propre. À l’inverse, Lyxor et Alphien estiment que la technologie doit être accessible à tous. Les outils d’ETF professionnels de Lyxor se prêtent à merveille à une compétition ouverte (ou « Alphathon ») sur la plateforme Alphien et créent une passerelle avec le monde universitaire, qui joue un rôle majeur dans cet événement.

L’un des aspects les plus remarquables de cette compétition réside dans l’utilisation de la science des données. En quoi son usage, dans le cadre de la compétition, diffère-t-il de celui qui en est fait normalement au quotidien ?

AL : La réponse est simple : il n’y a pas de différence. Cette notion est au cœur-même de la compétition : nous offrons aux participants l’occasion de se mettre dans la peau d'un gérant d’actifs professionnel, avec tous les outils et les ressources dont celui-ci disposerait dans la vie réelle. Dans ce cas précis, la différence est que ces données sont accessibles à tous ; tant les non-professionnels que les universitaires.

LS : Il est difficile de trouver de bonnes données, épurées et prêtes à l’emploi en finance quantitative. Lyxor apporte un ensemble précieux de données— une ressource riche pour ce genre d’expérimentation. Le traitement de ces données qui seront utilisées par les participants sur une plateforme de codage en ligne entièrement intégrée — une plateforme riche en outils —, c’est ici qu’intervient Alphien. En effet, de nos jours, aucun gestionnaire d’actifs moderne ne peut réussir s’il ne recourt pas à des technologies extrêmement sophistiquées. La science des données dans la finance reste un domaine très pointu, qui nécessite à la fois des données,  des technologies et des individus talentueux.

Quel résultat espérez-vous à l’issue de cette compétition ?

LS : En ce qui concerne Alphien, nous espérons parvenir à une réelle démocratisation en offrant une chance égale à tous les participants. En plus du prix, le gagnant aura aussi la possibilité de bénéficier d’avantages significatifs si son algorithme sécurisé par Alphien est distribué sous licence. Selon nous, tous les points soulevés pendant la compétition devraient permettre aux investisseurs professionnels de créer de la valeur et trouver une application simple dans la vie réelle, grâce aux ETF Lyxor. Nos deux sociétés croient en la croissance de l’intelligence collective en ligne : c’est quelque chose que nous considérons comme un outil essentiel, qui peut aider à résoudre certains des défis les plus urgents pour notre société en matière de gestion quantitative.

AL : Pour Lyxor, l'objectif consiste à démocratiser les ETF et les connaissances en gestion active. Nous ciblons une catégorie spécifique d'étudiants passionnés de finance et animés par le talent et l’esprit d’innovation. L’Alphathon est également ouvert au public, afin d’explorer le plus grand nombre de nouvelles possibilités. L'intérêt de cette compétition réside en partie dans le fait que nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver. Au-delà du concept d'une collaboration dynamique et fructueuse avec des « forces d'innovation » universitaires et amateurs, nous espérons quelque chose de vraiment nouveau et inattendu.